Sosyal Network Analizi ile ilgili kitaplar


Sosyal ağ analizi ile ilgili UCINET uygulamasına alternatif açık kaynaklı bir uygulama ararken Gephi’yi keşfettim. Daha sonra Gephi’ye ait bir Facebook grubunu buldum. Gruptan sosyal network analizi ile ilgili kitap tavsiyesi istediğimde gruptan aşağıdaki kitap listesi tavsiyesini aldım. Kendilerine teşekkürler:

network kitapları

Diğer önerilerin akışı için şu linke bakabilirsiniz.

Reklamlar

Highlights from transport sector from Indicative Strategy Paper for Turkey 2014-2020


The main objective of IPA II assistance between  2014  and 2020 for Turkey’s transport sector is to facilitate  Turkey’s  connection with the TEN-T rail network  and  develop sustainable, low-carbon, intelligent and safe transport in line with EU standards.

Expected results are:·  Turkish freight railway network connected to TEN-T network;·  improved inter-connections among different modes of transport and developed intermodal
nodes;·  sustainable urban mobility planning advanced;·  Turkey’s road safety strategy implemented;·  progress achieved on alignment with the acquis for different modes of transport
EU support will
facilitate Turkey’s gradual integration in the EU Global Navigation Satellite System  Galileo. Moreover, collaboration between European and Turkish cities and between transport research institutes  will be supported, to create a network of transport professionals and academics, and to collect and generate data to support informed policy-making.
 Main indicators of achievement:·  Progress made towards meeting accession criteria (EC);·  Logistics performance indicator (LPI) – score (WB).

About the Worldbank LPI indicator:

Logistics performance indicator is publishing on WorldBank site for each country. This indicator calculating by WB with six factor about transport sector.

Ekonometriyi anlamak


Ekonometriyi anlayamıyorum, çok soyut ve zevksiz filan diyorsanız bir çözümümüz var. Jon Stewart’ın Understanding Econometrics adlı kitabını bulunca en az Enigma’yı çözmüş kadar sevindim. Nitekim bazen hayal alemine daldırtan ve insani olmaktan çıkan ekonometrik kavramları insani bir dille anlatmaktan söz ediyor ve sıfır ekonometri bilgisine sahip birine anlatırcasına anlatıyordu. Bu yönü ile bu kitabı kesinlikle öneriyorum.
Ön Kapak

Kitabı okurken, yine okuma notu kabilinden aşağıdaki notları aldım. Koyu punto ile gösterilen tanımlar kitaptan yaptığım alıntıların Türkçe halidir.
denklemini ele alalım C: Tüketim, D talep olsun.
Intercept: a değeridir
Slope: Beta değeridir.
Dependent value: C değeridir.
Explanatory variable: D değedir.
Marginal Propensity (Marjinal eğilim), Talebin tüketime eğilimidir.
Doğal olarak talep ile tüketim arasında yukarıdaki gibi bir denklem gerçekçi olmaz. Çünkü bu denklem doğrusal bir denklemdir ve iş o kadar kolay olsaydı talebe bakıp çat diye tüketimi tahmin ederdik. Eh bunun için denklemi biraz geliştirmemiz gerekiyor:
Disturbance (hata terimi): u ile gösterilen genellikle ne idüğü belirsiz değerdir.
En Küçük Kareler Yöntemi
Bir anakütlenin ya da zaman serisinin tamamının kendi içindeki ilişkisi şöyle olsun:
Anakütleyi bilmediğimiz ya da zaman serisinin bir parçasını aldığımız zamanki denklem yukarıdaki ile aynı değil ama ona yakın olan başka bir denklem olacaktır. Bu denklem de şöyle gösterilsin:
Şimdi bu iki denklem arasında olan fark ise  ile gösterilir ki formülü şu olur: 
İşte bu  değerine kalıntı ya da residual denilir.
Bu residual kavramını  denklemindeki  değeri ile karıştırmayın. U değeri yukarıda belirttiğimiz üzere disturbance (hata terimi) olup artık alfa ve betamızın açıklayamadığı, ya da belki tümden açıklanamayan dolayısıyla tesadüfi olması beklenen bir değerdir.
Şimdi  denklemimiz ile  denklemimiz arasındaki farklı en küçük hale getirmek yani   değerini en küçük hale getirmek istesek ne yaparız? (Niye istiyoruz çünkü örneklem modelimizin ana kütleyi büyük ölçüde yansıtmasını bekleriz) 
Kitapta anlatılan ve benimse detayına girmediğim matematiksel ıspatla en küçük kareler yöntemi ile örnekleme serpilme diyagramında öyle bir regresyon çizgisi çizeriz ki anakütle serpilme diyagramı olduğunda buna en yakın halde olsun [DOĞRULANMALI].

Bazı yatırımcı davranışları üzerine


Çok da keyifli bulmadığım Copeland, Weston ve Shastri’nin “Finacial Theory and Corporate Policy” adlı eserinde, bu kadar teorik bir kitaptan beklenmeyen ‘esrarlı’ bir borsa formülü buldum;
Henüz denememekle birlikte ilginç geldi;
French (1980), S&P endeksini kullanarak, NTSE’deki 500 hisse senedi getirisinin 1953-1977 yılları arasını kapsayacak şekilde incelemiş ve pazartesi kapanış fiyatlarının cuma kapanış fiyatından daha düşük olduğunu ve pazartesi getirilerinin genellikle negatif olduğu sonucuna ulaşmıştır. Bunun nedeni, firmaların kötü haberleri vermek için genellikle cuma günü piyasa kapanışına kadar beklemeleridir. Ancak, hafta sonu etkisine bakıldığında, işlem maliyetleri karları eriteceğinden dolayı bunun bir alım-satım kuralına bağlanması mümkün görülmemektedir.
Yılsonu Etkisi
Bir diğer önemli şablon da yıl sonu etkisidir. Hisse senedi fiyatları her yıl aralık ayında (özellikle küçük firmalar ve yıl boyu düşüş göstermiş firmalar için) düşer ve ocak ayında artar.
Yapılan çalışmalarda, (Roll, 1983) Aralık ayının son günü ve ocak ayının ilk beş gününde işlem yapan yatırımcıların %3.45 getiri ile diğer aylarda oluşan getiriden daha fazla getiri elde ettikleri görülmüştür. Aralık ayında vergiden kaçmak amacıyla satış yapılması bu durumun önemli nedenlerinden biridir. Yatırımcılar, aralık sonunda alıp, ocak başında satarak bu normal-üstü getiri fırsatından yararlanabilirler.
Bu borsa için ‘eşref saat’ teorileri çıkaran ekip eğer kendileri de zengin olmuşsa, teorileri değerlendirilebilir.
Kaynak: Financial Theory and Corporate Policy
Copeland, Weston, Shastri

Excel makroları içinde gelişmiş denetimli formüller yazma


Bazen excel’deki formüllerin yetmediği durumlar olabilir. Mesela içiçe 5 eğer fonksiyonu veya karmaşık matematiksel hesaplamalar gibi. Bu durumlarda excel makrolarını kullanabilirsiniz.
Aşağıdaki ekte bulunan makro bundan evvel  şu makalede anlattığımız python ile yaptığımız parasal değere karşılık risk analizi yapan formülasyonun  excel makrosu dili (VBA) ile yazılmış halidir.
Şu adresten indirip makro alanına import edebilirsiniz.
https://docs.google.com/open?id=0B2QbjSFSlgaMX2NJWkU2U0dhT28

Makro kaynak kodları ise şöyle:

Sub VeriKontrol()
    ‘For dongumuzu acalim
    For i = 1 To 99
        ‘Parasal degerimizi tanimliyoruz
        Dim parasal_deger As Long
        ‘Sonra bu degere A1,A2,A3… hucremizden aldigimiz degeri atiyoruz her seferinde
        parasal_deger = Range(“A” & i)
        
        ‘Parasal degerimizi checkediyoruz.
        ‘Bunun icin parasal degeri x sayalim
        Dim x As Long
        x = parasal_deger
        ‘Risk degerimizi varsayian olarak 0 atayalim
        Dim risk As Integer
        risk = 0
        ‘If blogumuz pythondaki : yerine Then ve sonda Endif kullandik
        If x > 10000 And x
            risk = 1
        ElseIf x > 100000 And x
            risk = 2
        ElseIf x > 500000 And x
            risk = 3
        ElseIf x > 1000000 And x
            risk = 4
        ElseIf x > 2000000 Then
            risk = 5
        Else:
            risk = 0
        End If
        ‘Simdi hesaplanan risk degerimizi B sutunumuza siraliyoruz
        Range(“B” & i) = risk
        ‘For dongumuzu guzel guzel next ile devam ettiryoruz
        Next i
End Sub

Swap Nedir


Bir zamanlar TSKB (Türkiye Sınai Kalkınma Bankası) sitesindeki Faydalı Finans Sözlüğü Uygulamasındaki açıklama

örnek olarak elinizde amerikan doları varlığınız var ve ingiliz sterlini cinsinden borcunuz var. aynı zamanda amerikan dolarının, ingiliz sterlini karşısında değer kazanmasını bekliyorsunuz ne yapabilirsiniz.?
bu durumda yapabileceğiniz ilk şey amerikan dolarlarınızı ingiliz sterlini’ne çevirerek borcunuzu ödemektir. fakat bu durumda eğer gerçekten amerikan doları, sterlin karşısında değer kazanırsa belirli bir kayba uğramak kesindir. oysa swap yaparak bu duruma bir çözüm getirebilirsiniz. şöyle ki ; bulacağınız bir partnere siz o günkü parite üzerinden amerikan dolarınızı verip karşılığında ingiliz sterlini alırsınız. aldığınız sterlinlerle borcunuzu ödersiniz. partnerinizle, amerikan dolarının faizini, ingiliz sterlinin faizini ve vadeyi belirlersiniz.
işlemin vadesi geldiğinde anlaşılan faizler üzerinden partneriniz size amerikan dolarınızı geri öder sizde partnerinize olan ingiliz sterlini borcunuzu ödemek için o günkü parite üzerinden elinizdeki amerikan doları ile ingiliz sterlini alırsınız ve borcunuz ödersiniz. bu işlemi yaparak amerikan dolarının yükselmesinden uğrayabileceğiniz kaybı bertaraf etmiş olursunuz.“

İlla bilgi verecek değiliz, sorularımız da var:

Şöyle ki: Yukarıdaki örneğe göre yapılan swap anlaşmasında tarafların birbirlerine ödeyecekleri faiz farkı, USD’nin değer artışı ile ortaya çıkacak farktan büyük olursa, elinde USD olan gariban vatandaş zarar eder değil mi?

Bilenlerin yardımını beklerim.