Genişletilmiş Dickey Fuller Testi

Augmented Dickey Fuller Testi ile ilgili olarak aldım bazı notlar:

1. Augmented Dickey Fuller Test (ADF) “Durağanlık” var mı yok mu kontrol etmek için yapılır.
2. İki farklı zaman serisi durağan değillerse herhangi bir tahmin modeline direkt konamaz.
3. Zaman serisi bir tahmin modeline konacak ise durağanlaştırılmalıdır.
4. ADF testi RStudio altında urca kütühanesi ile yapılır. ur.df(parametreler) fonksiyonu ile komut verilir.
5. [DOĞRULAMA GEREKTİRİYOR]  Sonuç kısmında probability değeri 0.05 değerinden küçükse veri durağandır.
6. [DOĞRULAMA GEREKTİRİYOR]  Ya da ADF test istatistik değerlerinin mutlak değerleri %1,%5,%10 ihtimalle gösterilen istatistik değerlerinden büyük ise veri durağandır.