Augmented Dickey Fuller Testi ile ilgili olarak aldım bazı notlar:
- Augmented Dickey Fuller Test (ADF) “Durağanlık” var mı yok mu kontrol etmek için yapılır.
- İki farklı zaman serisi durağan değillerse herhangi bir tahmin modeline direkt konamaz.
- Zaman serisi bir tahmin modeline konacak ise durağanlaştırılmalıdır.
- ADF testi RStudio altında urca kütühanesi ile yapılır. ur.df(parametreler) fonksiyonu ile komut verilir.
- [DOĞRULAMA GEREKTİRİYOR] Sonuç kısmında probability değeri 0.05 değerinden küçükse veri durağandır.
- [DOĞRULAMA GEREKTİRİYOR] Ya da ADF test istatistik değerlerinin mutlak değerleri %1,%5,%10 ihtimalle gösterilen istatistik değerlerinden büyük ise veri durağandır.