Genişletilmiş Dickey Fuller Testi


Augmented Dickey Fuller Testi ile ilgili olarak aldım bazı notlar:

  1. Augmented Dickey Fuller Test (ADF)Durağanlık” var mı yok mu kontrol etmek için yapılır.
  2. İki farklı zaman serisi durağan değillerse herhangi bir tahmin modeline direkt konamaz.
  3. Zaman serisi bir tahmin modeline konacak ise durağanlaştırılmalıdır.
  4. ADF testi RStudio altında urca kütühanesi ile yapılır. ur.df(parametreler) fonksiyonu ile komut verilir.
  5. [DOĞRULAMA GEREKTİRİYOR]  Sonuç kısmında probability değeri 0.05 değerinden küçükse veri durağandır.
  6. [DOĞRULAMA GEREKTİRİYOR]  Ya da ADF test istatistik değerlerinin mutlak değerleri %1,%5,%10 ihtimalle gösterilen istatistik değerlerinden büyük ise veri durağandır.

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google fotoğrafı

Google hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s